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INGENIEUR RISQUES DE CONTREPARTIES -F/H

15/03/2019

Contexte de la mission :

Notre client est une banque de financement, d'investissement et de services, qui développe également une offre originale en matière de gestion du poste clients.
Fort de plus de 20 000 collaborateurs, notre client construit avec ses clients - entreprises grandes et moyennes, clientèles institutionnelles, réseau des Banques Populaires et des Caisses d'Épargnes - une relation de partenariat dans la durée, tant au plan national qu'international.

La diversité et la complémentarité de ses expertises lui permettent d'enrichir ses métiers de banque traditionnels par des activités technologiques à valeur ajoutée. Animées d'un souci d'exigence et de qualité, ses équipes proposent des prestations de spécialistes sur chacun de ses métiers.

La Direction des Risques (DR) de notre client assure le suivi et le contrôle des risques de l'ensemble des activités de notre client. Elle regroupe les équipes spécialistes des risques de crédit, des risques de marché et des risques opérationnels. L'objectif de la Direction des Risques est de mettre à disposition du management une information rapide, objective, efficace et argumentée sur les risques encourus par notre client, de proposer un dispositif d'encadrement adapté et d'en contrôler la mise en application.

Au sein de la Direction des Risques, le pôle Global Risk analytics (GRA) du Département des Risques Consolidés (DRC) est chargé de la mesure des risques, en termes de modélisation et de conception des outils.
L'équipe Mesures Risques de Crédit a la responsabilité de la définition de la mesure économique du risque de contrepartie sur opérations de marché (méthodologie de type Monte-Carlo) et des évolutions liées à l'outil de calcul associé, AMeRisC. Le moteur de calcul sert également au calcul du modèle interne risque de contrepartie (EEPE).

Missions :

La mission consiste principalement à rédiger la documentation de référence pour le passage en modèle interne risque de contrepartie (EEPE), qui intégrera le dossier d'homologation à destination de l'inspection générale et de l'ACP, et qui, à plus court terme servira dans le cadre du chantier de validation des modèles par les équipes risques.

Les principales tâches seront les suivantes :
  • La reprise et l'homogénéisation (traduction, complétion, mise en qualité)de la documentation existante
  • Le recueil des informations et la rédaction des documents manquants (notes chapeau, notes méthodologiques, études)
  • Coordonner, suivre et relire la documentation produite par les équipes GRA (équipe économétrie, MRC)
  • Participer aux réunions de travail avec les équipes de validation

Profil recherché :
  • Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou de formation équivalente (Bac+5), vous avez un excellent relationnel et disposez d'une bonne capacité d'analyse. 
  • Vous justifiez d'une première Expérience de 2 à 3 ans en tant qu'Ingénieur Risques de Contreparties.
Connaissances fonctionnelles requises :
  • Risque de crédit (exposition potentielle, CVaR, EEPE) - Expertise
  • Modèles de valorisation de produits dérivés - Expertise
  • Métiers de la BFI / Capital Markets - Confirmé
  • Rédaction de spécifications et de documentation - Expertise

INGENIANCE, cabinet humain par sa taille et ses valeurs, est spécialisé dans le conseil et l'ingénierie en finance de marché, banque et assurance. 

Les consultants d'INGENIANCE interviennent sur des missions liées aux systèmes d'information et aux métiers au sein des grands groupes bancaires et financiers de la place de Paris. 

Fort de son positionnement haut de gamme, sur des projets à forte valeur ajoutée (fonctionnelles, quantitatives et techniques), INGENIANCE réalise une croissance de plus de 30% par an depuis 5 ans  

Type de contrat : CDI

Secteur : Finance de Marchés

Statut : Cadre

Localisation : Paris intra-muros

Disponibilité souhaitée : Sous 1 mois

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